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Séminaire étudiants : Brownian motion and stochastic integral

Mercredi 14 février 14:15-15:15 - Nicolas Massin - IMB

Séminaire étudiants : Brownian motion and stochastic integral

Résumé : In this seminar, I will make a lesson about a fundamental object of probabilities theory : the brownian motion. For that, I will start by making a quick reminder of the notion of gaussian distribution and its main properties. Then I will define the brownian motion and i will construct from that a new type of integral : Itô’s integral.

Lieu : A318

Pour en savoir plus sur cet événement, consultez l'article Séminaire étudiants