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Séminaire Mathématiques pour l’entreprise : Modélisation ARMA faible (estimation et validation)

Vendredi 16 mars 13:10-14:00 - Yacouba Boubacar Maïnassara - Université de Besançon

Séminaire Mathématiques pour l’entreprise : Modélisation ARMA faible (estimation et validation)

Résumé : Dans cette présentation, nous parlerons de la modélisation des processus ARMA (AutoRegressive Moving-Average) dont les termes d’erreur sont non corrélés mais qui peuvent contenir des dépendances non linéaires. Ces modèles sont appelés des ARMA faibles et permettent de traiter des processus ayant des dynamiques non linéaires très générales. Par opposition, nous appelons ARMA forts les modèles utilisés habituellement dans la littérature dans lesquels le terme d’erreur est supposé être un bruit iid. Le problème qui nous préoccupera sera l’analyse statistique des modèles ARMA faibles.
Plus précisément, nous présenterons dans cette présentation quelques
résultats sur les problèmes d’estimation et de validation.

Lieu : Salle René Baire

Pour en savoir plus sur cet événement, consultez l'article Séminaire Mathématiques pour l’entreprise